PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHRX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTHRX с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VTHRX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTHRX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		-1.04%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, VTHRX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VTHRX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 8.19% против 5.51% соответственно.

VTHRX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.92%
1 год
14.44%
3 года*
11.80%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.19%

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий VTHRX и FFFCX

VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

VTHRX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHRX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTHRXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.73

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.41

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.39

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

9.45

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTHRX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTHRXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.67

-0.19

Корреляция

Корреляция между VTHRX и FFFCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHRX и FFFCX

Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		4.07%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок VTHRX и FFFCX

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTHRXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.57%

-36.88%

-12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-4.00%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-18.35%

-4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

-18.35%

-6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-2.82%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.60%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.01%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHRX и FFFCX

Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTHRXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.59%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

3.56%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

5.56%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

6.33%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

6.28%

+4.96%