Сравнение VTG с VTIP
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - VTG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTG и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 2.05%.
VTG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение доходности по годам VTG и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.11% | 2.88% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.05% | 1.89% |
Correlation
The correlation between VTG and VTIP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. VTIP — Ранг доходности на риск
VTG
VTIP
Сравнение VTG c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTG | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.89 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VTG и VTIP
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -6.27% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -0.02% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -1.04% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и VTIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 1.50% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 2.77% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 2.74% | +0.77% |
Сравнение комиссий VTG и VTIP
И VTG, и VTIP имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и VTIP
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности VTIP в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.21% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.58% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
VTG and VTIP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG and VTIP have the same expense ratio: 0.03% per year.
VTIP has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.21% for VTG.
VTG is categorized as Intermediate Core Bond, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index.
Подберите оптимальное распределение для VTG и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор