Сравнение VTG с VOOG
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VTG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VTG charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности VTG и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 8.28%.
VTG
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 17.95%
Сравнение доходности по годам VTG и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.59% | 3.07% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 8.28% | 12.48% |
Correlation
The correlation between VTG and VOOG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. VOOG — Ранг доходности на риск
VTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOOG
Сравнение VTG c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTG | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTG и VOOG
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -32.73% | +29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -5.86% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -4.96% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и VOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 17.00% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 21.38% | -17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 20.81% | -17.27% |
Сравнение комиссий VTG и VOOG
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и VOOG
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VOOG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.46% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.18% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTG and VOOG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VOOG.
VTG has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.46% for VOOG.
VTG is categorized as Intermediate Core Bond, while VOOG is S&P 500. VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 0.07% for VOOG.
Подберите оптимальное распределение для VTG и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор