PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTG с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTG с VGIT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from Vanguard - VTG tracks the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index while VGIT tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, VTG returned 3.29% vs 3.03% for VGIT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTG и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTG показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.26%.

VTG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-0.27%
С начала года
-0.10%
1 год
3.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
-0.26%
С начала года
-0.26%
1 год
3.03%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTG и VGIT

2026 (YTD)2025
VTG
Vanguard Total Treasury ETF		-0.10%3.07%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.26%3.33%

Correlation

The correlation between VTG and VGIT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.96

The correlation between VTG and VGIT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Treasury ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VTG:
VTG с VGTVTG с VOOVTG с GOVTVTG с VUGVTG с SCHGVTG с VOOGVTG с VGVT
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh

Доходность на риск

VTG vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTG
Ранг доходности на риск VTG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTG c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTGVGITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.91

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.37

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

2.69

+0.25

VTG vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTG на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIT равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTG и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTG и VGIT

Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и VGIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTGVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.89%

-16.05%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-2.83%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.19%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-3.51%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.13%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTG и VGIT

Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеют волатильность 1.05% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTGVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.10%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.57%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

3.37%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

5.39%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

4.49%

-0.97%

Сравнение комиссий VTG и VGIT

И VTG, и VGIT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTG и VGIT

Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности VGIT в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.87%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%
VTG
Vanguard Total Treasury ETF		3.54%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VTG and VGIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGIT has higher volatility (1.10%) compared to VTG (1.05%). In terms of maximum drawdown, VTG dropped -2.89% vs VGIT's -16.05%.

On 1-year performance, VTG leads with 3.29% vs 3.03% for VGIT. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTG has performed better with a 3.29% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTG and VGIT have the same expense ratio: 0.03% per year.

VGIT has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.54% for VTG.

VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index.

VTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTG и VGIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор