Сравнение VTG с VUG
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - VTG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTG и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.49%.
VTG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам VTG и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.11% | 2.88% |
VUG Vanguard Growth ETF | 9.49% | 10.48% |
Correlation
The correlation between VTG and VUG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. VUG — Ранг доходности на риск
VTG
VUG
Сравнение VTG c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.62 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок VTG и VUG
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -50.68% | +47.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.51% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -7.09% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и VUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 15.84% | -12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 22.22% | -18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 21.44% | -17.93% |
Сравнение комиссий VTG и VUG
И VTG, и VUG имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и VUG
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VUG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.21% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.37% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
VTG and VUG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG and VUG have the same expense ratio: 0.03% per year.
VTG has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.37% for VUG.
VTG is categorized as Intermediate Core Bond, while VUG is Large Cap Growth Equities. VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index.
Подберите оптимальное распределение для VTG и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор