Сравнение VTG с GOVT
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - VTG tracks the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index while GOVT tracks the ICE U.S. Treasury Core Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, VTG returned 3.29% vs 3.27% for GOVT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VTG charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for GOVT.
Доходность
Сравнение доходности VTG и GOVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью -0.07%.
VTG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOVT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- -0.07%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 0.77%
Сравнение доходности по годам VTG и GOVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.10% | 3.07% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | -0.07% | 3.21% |
Correlation
The correlation between VTG and GOVT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between VTG and GOVT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. GOVT — Ранг доходности на риск
VTG
GOVT
Сравнение VTG c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTG | GOVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 2.96 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTG и GOVT
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и GOVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -19.07% | +16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.85% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -7.14% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -5.26% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.11% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и GOVT
Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеют волатильность 1.05% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.10% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 2.71% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 3.56% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 6.04% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 5.21% | -1.69% |
Сравнение комиссий VTG и GOVT
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GOVT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и GOVT
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности GOVT в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.61% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.54% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VTG and GOVT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GOVT has higher volatility (1.10%) compared to VTG (1.05%). In terms of maximum drawdown, VTG dropped -2.89% vs GOVT's -19.07%.
On 1-year performance, VTG leads with 3.29% vs 3.27% for GOVT. On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTG has performed better with a 3.29% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for GOVT.
GOVT has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 3.54% for VTG.
VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while GOVT tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 0.05% for GOVT.
VTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTG и GOVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор