Сравнение VTG с GOVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).
VTG и GOVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTG и GOVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTG и GOVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.02% | 2.88% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.02% | 2.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью 0.02%.
VTG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOVT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTG и GOVT
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GOVT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTG vs. GOVT — Ранг доходности на риск
VTG
GOVT
Сравнение VTG c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTG | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.26 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между VTG и GOVT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и GOVT
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности GOVT в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 2.61% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок VTG и GOVT
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и GOVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTG | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.35% | -19.07% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -7.05% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -5.23% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и GOVT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTG | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 4.06% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 6.03% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 5.22% | -1.65% |