Сравнение VTG с VGSH
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VTG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTG и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTG показывает доходность 0.59%, а VGSH немного выше – 0.60%.
VTG
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение доходности по годам VTG и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.59% | 3.07% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.60% | 2.49% |
Correlation
The correlation between VTG and VGSH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. VGSH — Ранг доходности на риск
VTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGSH
Сравнение VTG c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTG | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTG и VGSH
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -5.70% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.17% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.60% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и VGSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 1.32% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 1.98% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 1.58% | +1.96% |
Сравнение комиссий VTG и VGSH
И VTG, и VGSH имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и VGSH
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности VGSH в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.18% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTG and VGSH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG and VGSH have the same expense ratio: 0.03% per year.
VGSH has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.18% for VTG.
VTG is categorized as Intermediate Core Bond, while VGSH is Government Bonds. VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index.
Подберите оптимальное распределение для VTG и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор