PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTG с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTG с VGLT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from Vanguard - VTG tracks the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index while VGLT tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, VTG returned 3.29% vs 3.92% for VGLT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTG и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTG показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -1.09%.

VTG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-0.27%
С начала года
-0.10%
1 год
3.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGLT

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
-2.15%
С начала года
-1.09%
1 год
3.92%
3 года*
-0.81%
5 лет*
-6.50%
10 лет*
-1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTG и VGLT

2026 (YTD)2025
VTG
Vanguard Total Treasury ETF		-0.10%3.07%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-1.09%4.16%

Correlation

The correlation between VTG and VGLT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.94

The correlation between VTG and VGLT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Treasury ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VTG:
VTG с VGTVTG с VGITVTG с VOOVTG с GOVTVTG с VUGVTG с SCHGVTG с VOOG
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с VCLTVGLT с BNDVGLT с BLVVGLT с SPTL

Доходность на риск

VTG vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTG
Ранг доходности на риск VTG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTG c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTGVGLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.46

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.73

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

0.56

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

1.33

+1.61

VTG vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTG на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTG и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTG и VGLT

Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и VGLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTGVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.89%

-46.18%

+43.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-7.01%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-37.26%

+35.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-15.21%

+14.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.95%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VTG и VGLT

Текущая волатильность для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что VTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTGVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

2.39%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

6.26%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

8.50%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

14.50%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

13.75%

-10.23%

Сравнение комиссий VTG и VGLT

И VTG, и VGLT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTG и VGLT

Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности VGLT в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.67%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%
VTG
Vanguard Total Treasury ETF		3.54%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VTG and VGLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGLT has higher volatility (2.39%) compared to VTG (1.05%). In terms of maximum drawdown, VTG dropped -2.89% vs VGLT's -46.18%.

On 1-year performance, VGLT leads with 3.92% vs 3.29% for VTG. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VTG has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VGLT has performed better with a 3.92% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTG and VGLT have the same expense ratio: 0.03% per year.

VGLT has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 3.54% for VTG.

VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index.

VTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTG и VGLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор