Сравнение VTG с UGA
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - VTG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. VTG charges 0.03%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности VTG и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
VTG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам VTG и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.11% | 3.07% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -3.09% |
Correlation
The correlation between VTG and UGA is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. UGA — Ранг доходности на риск
VTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGA
Сравнение VTG c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTG | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTG и UGA
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -86.59% | +83.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -18.05% | +16.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -36.69% | +35.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 35.22% | -31.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 34.45% | -30.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 37.22% | -33.70% |
Сравнение комиссий VTG и UGA
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и UGA
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
VTG and UGA have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
VTG has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for UGA.
VTG is categorized as Intermediate Core Bond, while UGA is Oil & Gas. VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Vanguard and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для VTG и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор