Сравнение VTG с VGVT
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) are both exchange-traded funds - VTG is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard. VTG is passively managed, while VGVT is actively managed. Over the past year, VTG returned 1.56% vs 2.28% for VGVT. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. VTG charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for VGVT.
Доходность
Сравнение доходности VTG и VGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у VGVT с доходностью 0.12%.
VTG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- -0.20%
- 1 год
- 1.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.66%
VGVT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.12%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $307.62K | $360.26K | $511.13K | |
| $3.39M | $3.31M | $3.05M |
Сравнение доходности по годам VTG и VGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.20% | 3.07% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.12% | 3.56% |
Correlation
The correlation between VTG and VGVT is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between VTG and VGVT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. VGVT — Ранг доходности на риск
VTG
VGVT
Сравнение VTG c VGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTG | VGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.82 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 1.94 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTG и VGVT
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, примерно равная максимальной просадке VGVT в -2.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и VGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -2.77% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.77% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -1.74% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -0.84% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.17% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и VGVT
Текущая волатильность для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) составляет 0.89%, в то время как у Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что VTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.08% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.57% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 3.22% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 3.28% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 3.28% | +0.23% |
Сравнение комиссий VTG и VGVT
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGVT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и VGVT
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VGVT в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 4.49% | 2.29% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.62% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VTG and VGVT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VGVT has higher volatility (1.08%) compared to VTG (0.89%). In terms of maximum drawdown, VTG dropped -2.89% vs VGVT's -2.77%.
On 1-year performance, VGVT leads with 2.28% vs 1.56% for VTG. On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTG has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGVT has performed better with a 2.28% return vs 1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for VGVT.
VGVT has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 3.62% for VTG.
VTG is categorized as Government Bonds, while VGVT is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 0.10% for VGVT.
VGVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTG и VGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор