Сравнение VTG с CSHI
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - VTG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos. VTG is passively managed, while CSHI is actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VTG charges 0.03%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.
Доходность
Сравнение доходности VTG и CSHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.39%.
VTG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTG и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.11% | 3.07% |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.39% | 2.27% |
Correlation
The correlation between VTG and CSHI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. CSHI — Ранг доходности на риск
VTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSHI
Сравнение VTG c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTG | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 24.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 129.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTG и CSHI
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и CSHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -1.69% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.02% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.03% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и CSHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 0.90% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 1.33% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 1.33% | +2.19% |
Сравнение комиссий VTG и CSHI
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и CSHI
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности CSHI в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 5.31% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTG and CSHI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.
CSHI has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 3.20% for VTG.
VTG is categorized as Intermediate Core Bond, while CSHI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 0.38% for CSHI.
Подберите оптимальное распределение для VTG и CSHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор