Сравнение VTG с BUCK
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both Government Bonds funds. VTG is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past year, VTG returned 3.29% vs 7.57% for BUCK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. VTG charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности VTG и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.42%.
VTG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTG и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.10% | 3.07% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.42% | 4.18% |
Correlation
The correlation between VTG and BUCK is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. BUCK — Ранг доходности на риск
VTG
BUCK
Сравнение VTG c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTG | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.62 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 9.08 | -7.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 42.55 | -39.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTG и BUCK
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -5.43% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -0.84% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.02% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.48% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.18% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и BUCK
Vanguard Total Treasury ETF (VTG) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что VTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.44% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 1.34% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 2.74% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.44% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.44% | +0.08% |
Сравнение комиссий VTG и BUCK
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и BUCK
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности BUCK в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.29% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.54% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTG and BUCK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTG has higher volatility (1.05%) compared to BUCK (0.44%). In terms of maximum drawdown, VTG dropped -2.89% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 7.57% vs 3.29% for VTG. On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.57% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
BUCK has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 3.54% for VTG.
They also come from different issuers: Vanguard and Simplify. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTG и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор