Сравнение VTG с BND
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - VTG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTG и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.41%.
VTG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам VTG и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.01% | 2.88% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.41% | 3.35% |
Correlation
The correlation between VTG and BND is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. BND — Ранг доходности на риск
VTG
BND
Сравнение VTG c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTG | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.59 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок VTG и BND
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -18.58% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -2.23% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -3.06% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и BND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 3.78% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 6.02% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 5.53% | -2.02% |
Сравнение комиссий VTG и BND
И VTG, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и BND
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности BND в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.96% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VTG and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG and BND have the same expense ratio: 0.03% per year.
BND has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.20% for VTG.
VTG is categorized as Intermediate Core Bond, while BND is Total Bond Market. VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index.
Подберите оптимальное распределение для VTG и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор