Сравнение VTG с BIV
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - VTG is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, VTG returned 3.29% vs 3.89% for BIV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTG и BIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.21%.
VTG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.31%
- С начала года
- -0.21%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение доходности по годам VTG и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.10% | 3.07% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.21% | 4.07% |
Correlation
The correlation between VTG and BIV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between VTG and BIV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. BIV — Ранг доходности на риск
VTG
BIV
Сравнение VTG c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTG | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 3.21 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTG и BIV
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и BIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -18.95% | +16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -3.18% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.01% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -3.38% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.22% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и BIV
Текущая волатильность для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что VTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.26% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 3.15% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 4.04% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 6.41% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 5.50% | -1.98% |
Сравнение комиссий VTG и BIV
И VTG, и BIV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и BIV
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности BIV в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.25% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.54% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VTG and BIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BIV has higher volatility (1.26%) compared to VTG (1.05%). In terms of maximum drawdown, VTG dropped -2.89% vs BIV's -18.95%.
On 1-year performance, BIV leads with 3.89% vs 3.29% for VTG. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VTG has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIV has performed better with a 3.89% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTG and BIV have the same expense ratio: 0.03% per year.
BIV has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 3.54% for VTG.
VTG is categorized as Government Bonds, while BIV is Intermediate Core Bond. VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index.
BIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTG и BIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор