Сравнение VTES с PSDM
VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - VTES is a Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index, while PSDM is a Multisector Bonds fund actively managed by PGIM. VTES is passively managed, while PSDM is actively managed. Over the past year, VTES returned 3.39% vs 5.09% for PSDM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTES charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.
Доходность
Сравнение доходности VTES и PSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTES показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 1.39%.
VTES
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTES и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.67% | 4.19% | 1.85% | 2.10% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.39% | 6.16% | 5.48% | 3.96% |
Correlation
The correlation between VTES and PSDM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between VTES and PSDM has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTES vs. PSDM — Ранг доходности на риск
VTES
PSDM
Сравнение VTES c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTES | PSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.61 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 4.15 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 18.67 | -12.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTES и PSDM
Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и PSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTES | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.42% | -1.19% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -1.19% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.17% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.26% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTES и PSDM
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) составляет 0.35%, в то время как у PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTES | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.55% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 1.30% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 1.75% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 2.00% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.71% | 2.00% | -0.29% |
Сравнение комиссий VTES и PSDM
VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PSDM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTES и PSDM
Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности PSDM в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.84% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.75% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
VTES and PSDM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSDM has higher volatility (0.55%) compared to VTES (0.35%). In terms of maximum drawdown, VTES dropped -2.42% vs PSDM's -1.19%.
On 1-year performance, PSDM leads with 5.09% vs 3.39% for VTES. On fees, VTES is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VTES has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSDM has performed better with a 5.09% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTES is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for PSDM.
PSDM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 2.75% for VTES.
VTES is categorized as Municipal Bonds, while PSDM is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and PGIM. Their fees differ too: 0.07% for VTES and 0.40% for PSDM.
PSDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTES и PSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор