Сравнение VTES с FSDAX
VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) and FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) are both funds - VTES is a Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index, while FSDAX is a Aerospace & Defense fund actively managed by Fidelity. VTES is passively managed, while FSDAX is actively managed. Over the past 3 years, VTES returned 3.18%/yr vs 28.86%/yr for FSDAX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VTES charges 0.07%/yr vs 0.63%/yr for FSDAX.
Доходность
Сравнение доходности VTES и FSDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTES показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у FSDAX с доходностью 10.72%.
VTES
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSDAX
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение доходности по годам VTES и FSDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.67% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 10.72% | 50.03% | 15.83% | 12.53% |
Correlation
The correlation between VTES and FSDAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between VTES and FSDAX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTES vs. FSDAX — Ранг доходности на риск
VTES
FSDAX
Сравнение VTES c FSDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTES | FSDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.25 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.89 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 5.40 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTES и FSDAX
Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и FSDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTES | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.42% | -60.59% | +58.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -16.13% | +14.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.80% | -16.13% | +14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -3.72% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -10.45% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 5.63% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTES и FSDAX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) составляет 0.35%, в то время как у Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTES | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 9.17% | -8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 19.00% | -18.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 22.00% | -20.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 20.63% | -18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.71% | 22.44% | -20.73% |
Сравнение комиссий VTES и FSDAX
VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSDAX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTES и FSDAX
Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности FSDAX в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 2.06% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.75% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTES and FSDAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSDAX has higher volatility (9.17%) compared to VTES (0.35%). In terms of maximum drawdown, VTES dropped -2.42% vs FSDAX's -60.59%.
VTES currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTES и FSDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор