PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTES с FLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTES с FLTR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) and FLTR (VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - VTES is a Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index, while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VTES returned 3.18%/yr vs 6.10%/yr for FLTR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VTES charges 0.07%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.

Доходность

Сравнение доходности VTES и FLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTES показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 2.03%.

VTES

1 день
-0.03%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.39%
3 года*
3.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLTR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.40%
1 год
5.30%
3 года*
6.10%
5 лет*
4.50%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTES и FLTR

2026 (YTD)202520242023
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF		0.67%4.19%1.85%3.32%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		2.03%5.22%7.38%4.87%

Correlation

The correlation between VTES and FLTR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VSDMVTES с VGSHVTES с JMSTVTES с MUBVTES с VUSB
Часто сравнивают с FLTR:
FLTR с FLOTFLTR с SGOVFLTR с VRIGFLTR с ICSHFLTR с JBBBFLTR с USFRFLTR с ENIAX

Доходность на риск

VTES vs. FLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FLTR
Ранг доходности на риск FLTR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTES c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTESFLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
6.75

-4.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
12.68

-8.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

3.13

-1.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

16.83

-14.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

100.54

-93.92

VTES vs. FLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 2.70, что ниже коэффициента Шарпа FLTR равного 6.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTES и FLTR

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и FLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTESFLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.42%

-17.84%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-0.31%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.80%

-1.93%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.04%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-0.67%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.05%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и FLTR

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) имеет более высокую волатильность в 0.35% по сравнению с VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что VTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTESFLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.26%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

0.63%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

0.78%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

2.13%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.71%

5.00%

-3.29%

Сравнение комиссий VTES и FLTR

VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FLTR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и FLTR

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FLTR в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		4.72%4.97%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF		2.75%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTES and FLTR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTES has higher volatility (0.35%) compared to FLTR (0.26%). In terms of maximum drawdown, VTES dropped -2.42% vs FLTR's -17.84%.

On 3-year performance, FLTR leads with 6.10% vs 3.18% for VTES. On fees, VTES is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLTR has performed better with a 6.10% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTES is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for FLTR.

FLTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 2.75% for VTES.

VTES is categorized as Municipal Bonds, while FLTR is Corporate Bonds. VTES tracks S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index, while FLTR tracks MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.07% for VTES and 0.14% for FLTR.

FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.75 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTES и FLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор