Сравнение VTEI с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTEI и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTEI и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEI и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | -0.10% | 4.59% | 1.55% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 20.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEI показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
VTEI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEI и VTI
VTEI берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTEI vs. VTI — Ранг доходности на риск
VTEI
VTI
Сравнение VTEI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEI | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.52 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.54 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 7.30 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEI | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.48 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между VTEI и VTI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEI и VTI
Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.05% | 3.00% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VTEI и VTI
Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEI | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.64% | -55.45% | +51.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -12.30% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -5.54% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -8.08% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.60% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEI и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) составляет 1.14%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VTEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEI | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 5.48% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 9.75% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 19.02% | -15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 17.41% | -14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 18.29% | -15.20% |