Сравнение VTEI с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
VTEI и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTEI и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEI и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | -0.10% | 4.59% | 1.55% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEI показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%.
VTEI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEI и VCLT
VTEI берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTEI vs. VCLT — Ранг доходности на риск
VTEI
VCLT
Сравнение VTEI c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEI | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.36 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.54 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.07 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.78 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 1.80 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEI | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.36 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.39 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между VTEI и VCLT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEI и VCLT
Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.05% | 3.00% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок VTEI и VCLT
Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEI | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.64% | -34.31% | +30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -5.39% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -15.60% | +13.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -8.09% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.33% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEI и VCLT
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) составляет 1.14%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VTEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEI | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 3.99% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 5.62% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 10.21% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 12.80% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 12.84% | -9.75% |