PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEI с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEI с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

VTEI и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTEI и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTEI и VCIT

2026 (YTD)20252024
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		-0.10%4.59%1.55%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.75%

Доходность по периодам

С начала года, VTEI показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%.

VTEI

1 день
0.28%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VTEI:
VTEI с VTEBVTEI с VWITXVTEI с VWLUXVTEI с MUBVTEI с MDXBXVTEI с VEMBXVTEI с BIL
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий VTEI и VCIT

VTEI берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VTEI vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEI
Ранг доходности на риск VTEI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEI c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTEIVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.73

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.08

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

7.27

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTEI vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEI и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTEIVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.24

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.76

+0.15

Корреляция

Корреляция между VTEI и VCIT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEI и VCIT

Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		3.05%3.00%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок VTEI и VCIT

Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

VTEIVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.64%

-20.56%

+16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-2.99%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.84%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-3.18%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.86%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEI и VCIT

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) составляет 1.14%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что VTEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTEIVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

2.08%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

2.84%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

4.85%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

6.60%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

6.27%

-3.18%