PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEI с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEI с HYMB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).

VTEI и HYMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTEI и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTEI и HYMB

2026 (YTD)20252024
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		0.06%4.59%1.55%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		0.99%2.04%5.19%

Доходность по периодам

С начала года, VTEI показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 0.99%.

VTEI

1 день
0.16%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.55%
1 год
4.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYMB

1 день
0.16%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.43%
1 год
3.05%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с VTEI:
VTEI с VTEBVTEI с VWITXVTEI с VWLUXVTEI с MUBVTEI с MDXBXVTEI с VEMBXVTEI с BIL
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM

Сравнение комиссий VTEI и HYMB

VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.

HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VTEI vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEI
Ранг доходности на риск VTEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEI c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTEIHYMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.52

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.64

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.60

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

1.48

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTEI vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEI на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа HYMB равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEI и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTEIHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.52

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.44

+0.49

Корреляция

Корреляция между VTEI и HYMB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEI и HYMB

Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности HYMB в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		3.05%3.00%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.59%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Просадки

Сравнение просадок VTEI и HYMB

Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и HYMB.

Загрузка...

Показатели просадок

VTEIHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.64%

-29.57%

+25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-5.07%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.41%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-3.84%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.06%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEI и HYMB

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) составляет 1.16%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что VTEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTEIHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

2.21%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

2.95%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

5.91%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

6.63%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

11.34%

-8.25%