Сравнение VTEB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VTEB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEB или BND.
Основные характеристики
| VTEB | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.58% | 1.55% |
| Дох-ть за 1 год | 6.31% | 6.48% |
| Дох-ть за 3 года | -0.09% | -2.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.23% | -0.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 7.24 | 4.20 |
| Индекс Язвы | 0.91% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 3.90% | 5.68% |
| Макс. просадка | -17.00% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.22% | -9.21% |
Корреляция
Корреляция между VTEB и BND составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTEB и BND
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTEB показывает доходность 1.58%, а BND немного ниже – 1.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEB и BND
VTEB берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTEB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEB и BND
Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.09% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VTEB и BND
Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTEB и BND
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что VTEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.