PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEB с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEB с VTES

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

VTEB и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTEB и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTEB и VTES

2026 (YTD)202520242023
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		-0.23%3.72%1.31%5.49%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.02%4.19%1.85%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, VTEB показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.02%.

VTEB

1 день
0.24%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.99%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.06%

VTES

1 день
0.11%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.45%
3 года*
2.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с BNDVTEB с VTEIVTEB с VWIUXVTEB с VTEAXVTEB с VWAHXVTEB с FTABX
Часто сравнивают с VTES:
VTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSBVTES с VKQ

Сравнение комиссий VTEB и VTES

VTEB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VTEB vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEB c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTEBVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.91

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.43

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.30

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

7.44

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTEB vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEB на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VTES равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEB и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTEBVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.91

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.76

-1.31

Корреляция

Корреляция между VTEB и VTES составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEB и VTES

Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности VTES в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.36%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.77%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTEB и VTES

Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

VTEBVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-2.42%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-1.59%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.24%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-0.48%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.49%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEB и VTES

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что VTEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTEBVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.69%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

0.96%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

1.83%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

1.75%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

1.75%

+3.50%