Сравнение VTEB с VTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX).
VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEB или VTEAX.
Основные характеристики
| VTEB | VTEAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.58% | 1.55% |
| Дох-ть за 1 год | 6.31% | 6.06% |
| Дох-ть за 3 года | -0.09% | -0.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.23% | 1.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 7.24 | 7.80 |
| Индекс Язвы | 0.91% | 0.81% |
| Дневная вол-ть | 3.90% | 3.08% |
| Макс. просадка | -17.00% | -12.74% |
| Текущая просадка | -1.22% | -1.41% |
Корреляция
Корреляция между VTEB и VTEAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTEB и VTEAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTEB показывает доходность 1.58%, а VTEAX немного ниже – 1.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEB и VTEAX
VTEB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTEAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTEB c VTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEB и VTEAX
Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что сопоставимо с доходностью VTEAX в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.09% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.07% | 2.75% | 2.06% | 1.61% | 1.97% | 2.28% | 2.24% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTEB и VTEAX
Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки VTEAX в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и VTEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTEB и VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что VTEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.