PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTEB с VTEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEB с VTEAX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX).

VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEB или VTEAX.

Корреляция

Корреляция между VTEB и VTEAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTEB и VTEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTEB:

0.07

VTEAX:

0.09

Коэф-т Сортино

VTEB:

0.14

VTEAX:

0.17

Коэф-т Омега

VTEB:

1.02

VTEAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VTEB:

0.08

VTEAX:

0.10

Коэф-т Мартина

VTEB:

0.25

VTEAX:

0.34

Индекс Язвы

VTEB:

1.56%

VTEAX:

1.55%

Дневная вол-ть

VTEB:

4.75%

VTEAX:

4.95%

Макс. просадка

VTEB:

-17.00%

VTEAX:

-12.74%

Текущая просадка

VTEB:

-3.16%

VTEAX:

-2.92%

Доходность по периодам

С начала года, VTEB показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у VTEAX с доходностью -1.34%.

VTEB

С начала года

-1.59%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

-1.46%

1 год

0.32%

5 лет

0.72%

10 лет

N/A

VTEAX

С начала года

-1.34%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

-1.36%

1 год

0.43%

5 лет

0.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTEB и VTEAX

VTEB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTEAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTEB и VTEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
VTEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTEAX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTEB c VTEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTEB на текущий момент составляет 0.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEAX равному 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEB и VTEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEB и VTEAX

Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VTEAX в 3.23%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.27%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares		3.23%3.11%2.75%2.06%1.61%1.97%2.28%2.24%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTEB и VTEAX

Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки VTEAX в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и VTEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTEB и VTEAX

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что VTEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...