PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEB с MUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEB с MUB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

VTEB и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTEB и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTEB и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		-0.23%3.72%1.31%6.15%-7.99%1.14%5.19%7.35%1.04%4.87%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		-0.37%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%

Доходность по периодам

С начала года, VTEB показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью -0.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTEB имеют среднегодовую доходность 2.06%, а акции MUB немного отстают с 1.96%.

VTEB

1 день
0.24%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.99%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.06%

MUB

1 день
0.19%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.94%
3 года*
2.53%
5 лет*
0.79%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VTEIVTEB с VWIUXVTEB с VTEAXVTEB с VWAHXVTEB с FTABX
Часто сравнивают с MUB:
MUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYDMUB с VWIUX

Сравнение комиссий VTEB и MUB

VTEB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VTEB vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEB c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTEBMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.96

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

4.07

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTEB vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEB и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTEBMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.96

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.12

Корреляция

Корреляция между VTEB и MUB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEB и MUB

Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности MUB в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.36%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Просадки

Сравнение просадок VTEB и MUB

Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и MUB.

Загрузка...

Показатели просадок

VTEBMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-13.68%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-3.30%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.64%

-11.88%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.00%

-13.68%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-2.28%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-2.24%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.03%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEB и MUB

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) составляет 1.39%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что VTEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTEBMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.53%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

2.03%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

4.14%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

4.04%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

4.91%

+0.34%