Сравнение VTEB с VCITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX).
VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEB и VCITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEB и VCITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.64% | 4.90% | 2.66% | 7.51% | -10.06% | 1.46% | 5.60% | 8.81% | 0.67% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEB показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у VCITX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции VTEB уступали акциям VCITX по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.44% соответственно.
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
VCITX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEB и VCITX
VTEB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VCITX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTEB vs. VCITX — Ранг доходности на риск
VTEB
VCITX
Сравнение VTEB c VCITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEB | VCITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.82 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 2.93 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEB | VCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.82 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.01 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между VTEB и VCITX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEB и VCITX
Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности VCITX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.57% | 4.34% | 3.85% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.21% | 3.16% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.50% |
Просадки
Сравнение просадок VTEB и VCITX
Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки VCITX в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и VCITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEB | VCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -22.71% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -5.34% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | -15.79% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.00% | -15.79% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -2.83% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -2.58% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.77% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEB и VCITX
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) имеют волатильность 1.37% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEB | VCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.34% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 1.98% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 5.43% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 4.52% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 4.54% | +0.71% |