Сравнение VTEB с FUMB
VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. VTEB is passively managed, while FUMB is actively managed. Over the past 5 years, VTEB returned 0.91%/yr vs 1.98%/yr for FUMB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VTEB charges 0.03%/yr vs 0.45%/yr for FUMB.
Доходность
Сравнение доходности VTEB и FUMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEB показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у FUMB с доходностью 1.15%.
VTEB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.12%
FUMB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTEB и FUMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.60% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 2.63% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 1.15% | 2.78% | 3.05% | 2.84% | -0.03% | 0.38% | 1.25% | 1.76% | 0.30% |
Correlation
The correlation between VTEB and FUMB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEB vs. FUMB — Ранг доходности на риск
VTEB
FUMB
Сравнение VTEB c FUMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEB | FUMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.78 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 12.05 | -9.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 45.71 | -36.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEB | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 3.46 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.71 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.01 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок VTEB и FUMB
Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и FUMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEB | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -2.68% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -0.22% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.53% | -0.60% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | -1.25% | -11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -0.19% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.06% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEB и FUMB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что VTEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEB | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.20% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 0.54% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 0.76% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 1.16% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 1.77% | +3.49% |
Сравнение комиссий VTEB и FUMB
VTEB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEB и FUMB
Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности FUMB в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.80% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.35% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
VTEB and FUMB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTEB has higher volatility (0.90%) compared to FUMB (0.20%). In terms of maximum drawdown, VTEB dropped -17.00% vs FUMB's -2.68%.
On 5-year performance, FUMB leads with 1.98% vs 0.91% for VTEB. On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FUMB has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FUMB has performed better with a 1.98% return vs 0.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for FUMB.
VTEB has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.80% for FUMB.
They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.03% for VTEB and 0.45% for FUMB.
FUMB currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTEB и FUMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор