Сравнение VTEAX с BNDX
VTEAX (Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both funds - VTEAX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Over the past 10 years, VTEAX returned 2.04%/yr vs 1.74%/yr for BNDX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VTEAX charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности VTEAX и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEAX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции VTEAX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.74% соответственно.
VTEAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 2.04%
BNDX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам VTEAX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 1.76% | 3.67% | 1.63% | 6.39% | -8.21% | 1.43% | 4.97% | 7.45% | 0.99% | 4.94% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.27% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Correlation
The correlation between VTEAX and BNDX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2015 г. | 0.47 |
The correlation between VTEAX and BNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEAX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
VTEAX
BNDX
Сравнение VTEAX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTEAX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.12 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 0.76 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 2.11 | +6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTEAX и BNDX
Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEAX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -16.23% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -2.93% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.46% | -2.93% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -15.86% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | -16.23% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.77% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -3.10% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.06% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEAX и BNDX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) составляет 0.64%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEAX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.97% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 2.98% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 3.46% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 4.89% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 4.09% | -0.42% |
Сравнение комиссий VTEAX и BNDX
VTEAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEAX и BNDX
Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности BNDX в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.31% | 3.26% | 3.36% | 2.98% | 2.05% | 1.60% | 1.97% | 2.27% | 2.24% | 1.95% | 1.67% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
VTEAX and BNDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDX has higher volatility (0.97%) compared to VTEAX (0.64%). In terms of maximum drawdown, VTEAX dropped -12.75% vs BNDX's -16.23%.
VTEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTEAX и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор