PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCLX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCLX с VIGAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTCLX returned 15.48%/yr vs 17.97%/yr for VIGAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции VTCLX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 15.48% против 17.97% соответственно.

VTCLX

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.62%
С начала года
8.11%
6 месяцев
6.72%
1 год
22.10%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.23%
10 лет*
15.48%

VIGAX

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.92%
С начала года
3.18%
6 месяцев
1.70%
1 год
17.47%
3 года*
22.60%
5 лет*
12.70%
10 лет*
17.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTCLX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		8.11%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		3.18%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between VTCLX and VIGAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.96

The correlation between VTCLX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTCLX и VIGAX

Секторы
VTCLX
VIGAX

Технологии

37.4%
56.4%

Финансовые услуги

11.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

10.5%
16.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Промышленность

8.8%
3.5%

Здравоохранение

8.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.3%

Энергетика

3.3%
0.3%

Коммунальные услуги

2.0%
0.7%

Сырьевые материалы

2.0%
0.6%

Недвижимость

1.9%
0.9%

Технологии

VTCLX
37.4%
VIGAX
56.4%

Финансовые услуги

VTCLX
11.2%
VIGAX
4.0%

Коммуникационные услуги

VTCLX
10.5%
VIGAX
16.0%

Потребительский циклический сектор

VTCLX
10.1%
VIGAX
11.6%

Промышленность

VTCLX
8.8%
VIGAX
3.5%

Здравоохранение

VTCLX
8.5%
VIGAX
4.6%

Потребительский защитный сектор

VTCLX
4.4%
VIGAX
1.3%

Энергетика

VTCLX
3.3%
VIGAX
0.3%

Коммунальные услуги

VTCLX
2.0%
VIGAX
0.7%

Сырьевые материалы

VTCLX
2.0%
VIGAX
0.6%

Недвижимость

VTCLX
1.9%
VIGAX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с VTMFXVTCLX с IWOVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

VTCLX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCLX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTCLXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.06

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.51

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.09

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

3.71

+7.53

VTCLX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и VIGAX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCLXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-50.66%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-16.51%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-23.04%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-35.63%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-35.63%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-7.16%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-11.94%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

4.84%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) составляет 4.86%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCLXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.87%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

13.42%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

16.97%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

22.51%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

21.65%

-3.36%

Сравнение комиссий VTCLX и VIGAX

И VTCLX, и VIGAX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и VIGAX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности VIGAX в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.38%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.92%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VTCLX and VIGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIGAX has higher volatility (6.87%) compared to VTCLX (4.86%). In terms of maximum drawdown, VTCLX dropped -55.18% vs VIGAX's -50.66%.

VTCLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCLX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор