Сравнение VTCLX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTCLX и MUHLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares	-4.05%	17.44%	23.76%	26.62%	-19.07%	26.87%	21.08%	31.47%	-4.98%	22.40%
MUHLX Muhlenkamp Fund	9.11%	17.82%	3.38%	13.92%	2.89%	28.98%	11.96%	14.39%	-13.29%	18.78%

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.99% против 10.68% соответственно.

VTCLX

1 день: 2.93%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.05%

6 месяцев: -1.91%

1 год: 17.51%

3 года*: 17.97%

5 лет*: 11.05%

10 лет*: 13.99%

MUHLX

1 день: 2.42%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 9.11%

6 месяцев: 10.37%

1 год: 22.96%

3 года*: 14.41%

5 лет*: 12.05%

10 лет*: 10.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Название символа

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с VTCLX:

VTCLX с VOO VTCLX с IWO VTCLX с VTMFX VTCLX с VTI VTCLX с VTMSX VTCLX с PRCOX VTCLX с VTSMX

Часто сравнивают с MUHLX:

MUHLX с OAKMX MUHLX с ITOT MUHLX с FMILX MUHLX с TANDX MUHLX с VITPX MUHLX с FSKAX MUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий VTCLX и MUHLX

VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX

Muhlenkamp Fund

VTCLX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTCLX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VTCLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MUHLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCLX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VTCLX	MUHLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.98	1.42	-0.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.50	1.97	-0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.28	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.52	2.37	-0.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.35	8.57	-1.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCLX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VTCLX	MUHLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98	1.42	-0.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.64	0.82	-0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.77	0.63	+0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.51	-0.02

Корреляция

Корреляция между VTCLX и MUHLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и MUHLX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares	0.98%	0.93%	1.04%	1.24%	1.47%	1.04%	1.32%	1.52%	1.83%	1.57%	1.76%	1.69%
MUHLX Muhlenkamp Fund	3.06%	3.34%	0.58%	0.89%	6.80%	7.77%	10.28%	1.26%	14.70%	4.30%	0.00%	11.02%

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и MUHLX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VTCLX	MUHLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.18%	-62.05%	+6.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.20%	-10.23%	-1.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.98%	-18.63%	-6.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.56%	-40.85%	+6.29%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.12%	-5.65%	-0.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.61%	-10.81%	+3.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.53%	2.83%	-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и MUHLX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) составляет 5.42%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VTCLX	MUHLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.42%	6.01%	-0.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.68%	12.06%	-2.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.43%	16.85%	+1.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.23%	14.77%	+2.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.26%	17.04%	+1.22%

Сравнение VTCLX с MUHLX

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и MUHLX

Сравнение доходности по годам VTCLX и MUHLX

Доходность по периодам

VTCLX

MUHLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VTCLX и MUHLX

Доходность на риск

VTCLX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

VTCLX

MUHLX

Сравнение VTCLX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VTCLX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и MUHLX

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и MUHLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и MUHLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)