PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCIX с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCIX с VONG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTCIX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both funds - VTCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, VTCIX returned 15.42%/yr vs 18.60%/yr for VONG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTCIX показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции VTCIX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 15.42% против 18.60% соответственно.

VTCIX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.40%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.42%

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.54%
1 год
25.53%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTCIX и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		10.54%17.48%23.81%26.65%-19.05%26.92%21.09%31.51%-4.95%22.44%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between VTCIX and VONG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between VTCIX and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTCIX и VONG

Секторы
VTCIX
VONG

Технологии

33.9%
51.4%

Финансовые услуги

11.9%
5.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
13.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.2%

Промышленность

8.8%
5.7%

Здравоохранение

8.6%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.7%

Энергетика

3.8%
0.4%

Коммунальные услуги

2.7%
0.3%

Сырьевые материалы

2.1%
0.3%

Недвижимость

2.0%
0.4%

Технологии

VTCIX
33.9%
VONG
51.4%

Финансовые услуги

VTCIX
11.9%
VONG
5.3%

Коммуникационные услуги

VTCIX
10.9%
VONG
13.2%

Потребительский циклический сектор

VTCIX
10.1%
VONG
13.2%

Промышленность

VTCIX
8.8%
VONG
5.7%

Здравоохранение

VTCIX
8.6%
VONG
7.1%

Потребительский защитный сектор

VTCIX
4.9%
VONG
2.7%

Энергетика

VTCIX
3.8%
VONG
0.4%

Коммунальные услуги

VTCIX
2.7%
VONG
0.3%

Сырьевые материалы

VTCIX
2.1%
VONG
0.3%

Недвижимость

VTCIX
2.0%
VONG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с VTCIX:
VTCIX с VTSAXVTCIX с VMGAXVTCIX с PRWCXVTCIX с TWCUXVTCIX с VFIAXVTCIX с VOOVTCIX с VTI
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

VTCIX vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCIX
Ранг доходности на риск VTCIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCIX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCIXVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.67

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.28

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.58

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

5.29

+9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCIX vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCIXVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.67

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.90

-0.44

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и VONG

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCIXVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-32.72%

-22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-16.23%

+7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-23.27%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-32.72%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-32.72%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.46%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-4.88%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.84%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и VONG

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCIXVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.59%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

11.61%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

15.36%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

21.33%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

20.87%

-2.60%

Сравнение комиссий VTCIX и VONG

И VTCIX, и VONG имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и VONG

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		0.88%0.96%1.07%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.86%1.60%1.79%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VTCIX and VONG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VONG has higher volatility (3.59%) compared to VTCIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VTCIX dropped -55.17% vs VONG's -32.72%.

VTCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCIX и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор