PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCIX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCIX с PAGDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTCIX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares) and PAGDX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, VTCIX returned 13.13%/yr vs 19.27%/yr for PAGDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VTCIX charges 0.06%/yr vs 1.46%/yr for PAGDX.

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTCIX показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью 15.21%.

VTCIX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.40%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.42%

PAGDX

1 день
-0.76%
1 месяц
8.07%
С начала года
15.21%
6 месяцев
17.84%
1 год
41.67%
3 года*
40.20%
5 лет*
19.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTCIX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		10.54%17.48%23.81%26.65%-19.05%26.92%21.09%31.51%-4.95%21.43%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		15.21%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Correlation

The correlation between VTCIX and PAGDX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.89

The correlation between VTCIX and PAGDX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с VTCIX:
VTCIX с VTSAXVTCIX с VMGAXVTCIX с PRWCXVTCIX с TWCUXVTCIX с VFIAXVTCIX с VOOVTCIX с VTI
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с PRPDXPAGDX с JENSXPAGDX с VFIAX

Доходность на риск

VTCIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCIX
Ранг доходности на риск VTCIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCIXPAGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.45

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.27

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.58

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

19.52

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGDX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCIXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.45

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.82

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и PAGDX

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и PAGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCIXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-38.03%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-9.16%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-26.37%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-36.66%

+11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.86%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-7.36%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.15%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и PAGDX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) составляет 2.95%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCIXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

4.75%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

12.95%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

17.18%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

24.45%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

24.96%

-6.69%

Сравнение комиссий VTCIX и PAGDX

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и PAGDX

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		0.88%0.96%1.07%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.86%1.60%1.79%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VTCIX and PAGDX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAGDX has higher volatility (4.75%) compared to VTCIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VTCIX dropped -55.17% vs PAGDX's -38.03%.

PAGDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCIX и PAGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор