Сравнение VTCIX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
VTCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VTCIX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTCIX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | -4.05% | 17.48% | 23.81% | 26.65% | -19.05% | 26.92% | 21.09% | 31.51% | -4.95% | 22.44% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VTCIX показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции VTCIX превзошли акции BDJ по среднегодовой доходности: 14.02% против 9.93% соответственно.
VTCIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 14.02%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCIX и BDJ
VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
VTCIX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
VTCIX
BDJ
Сравнение VTCIX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTCIX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.69 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.04 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.97 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 3.62 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTCIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.69 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.54 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VTCIX и BDJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCIX и BDJ
Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | 1.01% | 0.96% | 1.07% | 1.27% | 1.50% | 1.07% | 1.34% | 1.55% | 1.86% | 1.60% | 1.79% | 1.73% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок VTCIX и BDJ
Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTCIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -59.46% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -12.28% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.96% | -21.39% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -48.14% | +13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -9.16% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -8.99% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.29% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCIX и BDJ
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) имеют волатильность 5.42% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTCIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.62% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 9.50% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 16.68% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.13% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 18.38% | -0.13% |