PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCAX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCAX с VWENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

VTCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 мар. 2005 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VTCAX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTCAX и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-6.81%26.27%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-5.57%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-3.33%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, VTCAX показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции VTCAX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.40% соответственно.

VTCAX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-2.56%
1 год
21.66%
3 года*
24.36%
5 лет*
7.48%
10 лет*
8.47%

VWENX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.24%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с VITAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VIGAXVTCAX с FSPGXVTCAX с VWUAX
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY

Сравнение комиссий VTCAX и VWENX

VTCAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTCAX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCAX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCAXVWENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.24

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.82

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.89

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

8.54

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCAX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCAX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCAXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.24

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.69

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.82

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.24

Корреляция

Корреляция между VTCAX и VWENX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCAX и VWENX

Дивидендная доходность VTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VWENX в 12.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.05%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		12.01%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Просадки

Сравнение просадок VTCAX и VWENX

Максимальная просадка VTCAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCAX и VWENX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTCAXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-36.02%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-8.02%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.58%

-20.84%

-25.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

-25.33%

-21.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-4.90%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-4.38%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

1.78%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCAX и VWENX

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTCAXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.06%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

6.66%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.35%

11.88%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

11.12%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

11.50%

+9.48%