PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCAX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCAX с VWENX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTCAX (Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares) and VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTCAX is a Technology Equities fund managed by Vanguard, while VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTCAX returned 9.41%/yr vs 10.28%/yr for VWENX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTCAX charges 0.10%/yr vs 0.16%/yr for VWENX.

Доходность

Сравнение доходности VTCAX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTCAX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции VTCAX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 9.41% против 10.28% соответственно.

VTCAX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.36%
1 год
21.55%
3 года*
24.41%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.41%

VWENX

1 день
0.07%
1 месяц
3.88%
С начала года
7.16%
6 месяцев
7.40%
1 год
21.14%
3 года*
15.70%
5 лет*
9.06%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTCAX и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-0.55%26.28%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-5.57%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		7.16%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Correlation

The correlation between VTCAX and VWENX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.77

The correlation between VTCAX and VWENX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTCAX и VWENX

Секторы
VTCAX
VWENX

Коммуникационные услуги

98.4%
12.3%

Технологии

1.2%
31.8%

Потребительский циклический сектор

0.2%
10.9%

Недвижимость

0.1%
2.6%

Промышленность

0.0%
8.5%

Здравоохранение

0.0%
9.8%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

4.4%

Финансовые услуги

-

10.6%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Коммуникационные услуги

VTCAX
98.4%
VWENX
12.3%

Технологии

VTCAX
1.2%
VWENX
31.8%

Потребительский циклический сектор

VTCAX
0.2%
VWENX
10.9%

Недвижимость

VTCAX
0.1%
VWENX
2.6%

Промышленность

VTCAX
0.0%
VWENX
8.5%

Здравоохранение

VTCAX
0.0%
VWENX
9.8%

Сырьевые материалы

VTCAX

-

VWENX
2.1%

Потребительский защитный сектор

VTCAX

-

VWENX
4.4%

Энергетика

VTCAX

-

VWENX
4.4%

Финансовые услуги

VTCAX

-

VWENX
10.6%

Коммунальные услуги

VTCAX

-

VWENX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с VITAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VIGAXVTCAX с VWUAXVTCAX с FSPGX
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY

Доходность на риск

VTCAX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCAX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCAXVWENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.57

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.61

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.19

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

14.78

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCAX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCAX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа VWENX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCAX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCAXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.57

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.82

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.90

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.68

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VTCAX и VWENX

Максимальная просадка VTCAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCAX и VWENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCAXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-36.02%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-6.77%

-6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.19%

-11.98%

-9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.58%

-20.84%

-25.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

-25.33%

-21.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

0.00%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-4.36%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

1.46%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCAX и VWENX

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что VTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCAXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.53%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

6.67%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

8.38%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

11.14%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

11.53%

+9.47%

Сравнение комиссий VTCAX и VWENX

VTCAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCAX и VWENX

Дивидендная доходность VTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VWENX в 10.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		0.99%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		10.83%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

VTCAX and VWENX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTCAX has higher volatility (4.17%) compared to VWENX (2.53%). In terms of maximum drawdown, VTCAX dropped -57.11% vs VWENX's -36.02%.

VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCAX и VWENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор