PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTCAX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCAX с FSPGX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

VTCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 мар. 2005 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCAX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между VTCAX и FSPGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTCAX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.32%
299.47%
VTCAX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTCAX:

0.64

FSPGX:

0.53

Коэф-т Сортино

VTCAX:

1.00

FSPGX:

0.90

Коэф-т Омега

VTCAX:

1.14

FSPGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTCAX:

0.64

FSPGX:

0.57

Коэф-т Мартина

VTCAX:

2.35

FSPGX:

2.02

Индекс Язвы

VTCAX:

5.79%

FSPGX:

6.60%

Дневная вол-ть

VTCAX:

21.45%

FSPGX:

25.14%

Макс. просадка

VTCAX:

-57.11%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

VTCAX:

-13.50%

FSPGX:

-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, VTCAX показывает доходность -5.53%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -8.91%.

VTCAX

С начала года

-5.53%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

0.40%

1 год

14.13%

5 лет

12.59%

10 лет

6.84%

FSPGX

С начала года

-8.91%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-4.40%

1 год

11.98%

5 лет

17.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTCAX и FSPGX

VTCAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTCAX: 0.10%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTCAX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTCAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTCAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VTCAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTCAX: 0.64
FSPGX: 0.53
Коэффициент Сортино VTCAX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTCAX: 1.00
FSPGX: 0.90
Коэффициент Омега VTCAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTCAX: 1.14
FSPGX: 1.13
Коэффициент Кальмара VTCAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTCAX: 0.64
FSPGX: 0.57
Коэффициент Мартина VTCAX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTCAX: 2.35
FSPGX: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа VTCAX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.53
VTCAX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCAX и FSPGX

Дивидендная доходность VTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности FSPGX в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.16%1.06%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.84%2.68%3.55%2.64%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.41%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTCAX и FSPGX

Максимальная просадка VTCAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCAX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.50%
-12.59%
VTCAX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности VTCAX и FSPGX

Текущая волатильность для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) составляет 14.36%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 16.80%. Это указывает на то, что VTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.36%
16.80%
VTCAX
FSPGX