PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTCAX с VWUAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCAX с VWUAX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX).

VTCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 мар. 2005 г.. VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCAX или VWUAX.

Корреляция

Корреляция между VTCAX и VWUAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTCAX и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
377.38%
400.47%
VTCAX
VWUAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTCAX:

0.64

VWUAX:

0.29

Коэф-т Сортино

VTCAX:

1.00

VWUAX:

0.58

Коэф-т Омега

VTCAX:

1.14

VWUAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VTCAX:

0.64

VWUAX:

0.30

Коэф-т Мартина

VTCAX:

2.35

VWUAX:

0.97

Индекс Язвы

VTCAX:

5.79%

VWUAX:

8.35%

Дневная вол-ть

VTCAX:

21.45%

VWUAX:

27.49%

Макс. просадка

VTCAX:

-57.11%

VWUAX:

-51.75%

Текущая просадка

VTCAX:

-13.50%

VWUAX:

-16.30%

Доходность по периодам

С начала года, VTCAX показывает доходность -5.53%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции VTCAX уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 7.01% против 8.16% соответственно.

VTCAX

С начала года

-5.53%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

0.40%

1 год

14.13%

5 лет

12.96%

10 лет

7.01%

VWUAX

С начала года

-8.00%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

-7.71%

1 год

7.01%

5 лет

9.26%

10 лет

8.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTCAX и VWUAX

VTCAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWUAX в 0.28%.

VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUAX: 0.28%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTCAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTCAX и VWUAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTCAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTCAX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VTCAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTCAX: 0.64
VWUAX: 0.29
Коэффициент Сортино VTCAX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTCAX: 1.00
VWUAX: 0.58
Коэффициент Омега VTCAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTCAX: 1.14
VWUAX: 1.08
Коэффициент Кальмара VTCAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTCAX: 0.64
VWUAX: 0.30
Коэффициент Мартина VTCAX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VTCAX: 2.35
VWUAX: 0.97

Показатель коэффициента Шарпа VTCAX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа VWUAX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCAX и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.29
VTCAX
VWUAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCAX и VWUAX

Дивидендная доходность VTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VWUAX в 0.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.16%1.06%1.04%0.88%0.93%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%2.64%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		0.32%0.30%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%

Просадки

Сравнение просадок VTCAX и VWUAX

Максимальная просадка VTCAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки VWUAX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCAX и VWUAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.50%
-16.30%
VTCAX
VWUAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTCAX и VWUAX

Текущая волатильность для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) составляет 14.36%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что VTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.36%
17.27%
VTCAX
VWUAX