Сравнение VTCAX с FBMPX
VTCAX (Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares) and FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) are both mutual funds - VTCAX is a Technology Equities fund managed by Vanguard, while FBMPX is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, VTCAX returned 8.46%/yr vs 16.98%/yr for FBMPX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. VTCAX charges 0.10%/yr vs 0.64%/yr for FBMPX.
Доходность
Сравнение доходности VTCAX и FBMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTCAX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у FBMPX с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции VTCAX уступали акциям FBMPX по среднегодовой доходности: 8.46% против 16.98% соответственно.
VTCAX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- -1.16%
- С начала года
- -1.53%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 8.46%
- Всё время*
- 8.79%
FBMPX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 8.89%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 30.57%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 16.98%
- Всё время*
- 13.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTCAX и FBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCAX Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares | -1.53% | 26.28% | 33.10% | 44.73% | -38.78% | 14.09% | 28.95% | 28.03% | -16.51% | -5.57% |
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio | 8.89% | 37.07% | 35.98% | 56.85% | -38.30% | 15.97% | 35.48% | 33.14% | -3.52% | 12.60% |
Correlation
The correlation between VTCAX and FBMPX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.82 |
The correlation between VTCAX and FBMPX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.97 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VTCAX и FBMPX
Секторы
VTCAX
FBMPX
Коммуникационные услуги
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
VTCAX
FBMPX
Промышленность
VTCAX
FBMPX
Технологии
VTCAX
FBMPX
Потребительский циклический сектор
VTCAX
FBMPX
Недвижимость
VTCAX
FBMPX
-
Здравоохранение
VTCAX
FBMPX
Сырьевые материалы
VTCAX
-
FBMPX
-
Потребительский защитный сектор
VTCAX
-
FBMPX
-
Энергетика
VTCAX
-
FBMPX
-
Финансовые услуги
VTCAX
-
FBMPX
-
Коммунальные услуги
VTCAX
-
FBMPX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTCAX vs. FBMPX — Ранг доходности на риск
VTCAX
FBMPX
Сравнение VTCAX c FBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTCAX | FBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.27 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 4.27 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTCAX и FBMPX
Максимальная просадка VTCAX за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки FBMPX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCAX и FBMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTCAX | FBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -61.77% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -16.90% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -23.20% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.58% | -47.42% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.58% | -47.42% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -4.02% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -10.60% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 5.00% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCAX и FBMPX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) имеют волатильность 7.51% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTCAX | FBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.44% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 16.34% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 20.50% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 23.56% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 22.13% | -0.99% |
Сравнение комиссий VTCAX и FBMPX
VTCAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBMPX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCAX и FBMPX
Дивидендная доходность VTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FBMPX в 12.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio | 12.30% | 8.09% | 7.05% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 3.74% | 35.43% | 15.29% | 5.53% | 7.50% | 7.29% |
VTCAX Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares | 1.04% | 0.95% | 1.06% | 1.04% | 0.88% | 1.20% | 0.73% | 0.89% | 2.77% | 3.84% | 2.68% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VTCAX and FBMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTCAX has higher volatility (7.51%) compared to FBMPX (7.44%). In terms of maximum drawdown, VTCAX dropped -57.11% vs FBMPX's -61.77%.
FBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTCAX и FBMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор