Сравнение VTCAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VTCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 мар. 2005 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VTCAX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTCAX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCAX Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares | -6.81% | 26.27% | 33.10% | 44.73% | -38.78% | 14.09% | 28.95% | 28.03% | -16.51% | -5.57% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VTCAX показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VTCAX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.32% соответственно.
VTCAX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -6.81%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 8.47%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCAX и VWELX
VTCAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTCAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VTCAX
VWELX
Сравнение VTCAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTCAX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.81 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.88 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 8.47 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTCAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.69 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.81 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.82 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между VTCAX и VWELX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCAX и VWELX
Дивидендная доходность VTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCAX Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares | 1.05% | 0.95% | 1.06% | 1.04% | 0.88% | 1.20% | 0.73% | 0.89% | 2.77% | 3.84% | 2.68% | 3.55% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VTCAX и VWELX
Максимальная просадка VTCAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCAX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTCAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -36.12% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -8.03% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.58% | -20.88% | -25.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.58% | -25.33% | -21.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -4.90% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -3.93% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 1.78% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCAX и VWELX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTCAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 4.07% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 6.66% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 11.88% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 11.12% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 11.50% | +9.48% |