PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTC с VCPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTC с VCPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) and VCPAX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares) are both funds - VTC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index, while VCPAX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VTC returned 5.22%/yr vs 5.43%/yr for VCPAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VTC charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for VCPAX.

Доходность

Сравнение доходности VTC и VCPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTC показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у VCPAX с доходностью 0.78%.

VTC

1 день
-0.22%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.99%
3 года*
5.22%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—

VCPAX

1 день
0.06%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.78%
1 год
6.21%
3 года*
5.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTC и VCPAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		0.60%7.58%2.15%8.58%-15.68%-0.26%
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		0.78%8.06%2.95%6.80%-12.60%0.32%

Correlation

The correlation between VTC and VCPAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.92

The correlation between VTC and VCPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Corporate Bond ETF

Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTC:
VTC с VCITVTC с BNDVTC с LQDVTC с USIGVTC с JNKVTC с VTIVTC с VTWV
Часто сравнивают с VCPAX:
VCPAX с VCOBXVCPAX с VPLSVCPAX с DODIXVCPAX с BNDVCPAX с VBTLXVCPAX с FHIGXVCPAX с VFIDX

Доходность на риск

VTC vs. VCPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTC
Ранг доходности на риск VTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VCPAX
Ранг доходности на риск VCPAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTC c VCPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCVCPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.74

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.63

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.35

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

7.52

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTC vs. VCPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTC на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCPAX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTC и VCPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCVCPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.74

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.19

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VTC и VCPAX

Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и VCPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCVCPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-17.25%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.65%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

-5.71%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.03%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-6.45%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.83%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VTC и VCPAX

Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что VTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCVCPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.30%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

2.59%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.59%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

5.64%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

5.64%

+2.04%

Сравнение комиссий VTC и VCPAX

VTC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VCPAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTC и VCPAX

Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности VCPAX в 4.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		4.84%4.86%5.19%4.55%3.26%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		4.93%4.76%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VTC and VCPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTC has higher volatility (1.43%) compared to VCPAX (1.30%). In terms of maximum drawdown, VTC dropped -22.05% vs VCPAX's -17.25%.

VCPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTC и VCPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор