PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTC с SPIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTC с SPIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB).

VTC и SPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTC и SPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTC и SPIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		-0.20%7.58%2.15%8.58%-15.68%-1.41%9.30%14.60%-2.55%0.84%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		-0.01%7.91%4.28%7.27%-9.65%-1.24%7.69%10.23%-0.49%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, VTC показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у SPIB с доходностью -0.01%.

VTC

1 день
0.06%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.76%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—

SPIB

1 день
0.07%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.40%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VTC:
VTC с VCITVTC с BNDVTC с LQDVTC с USIGVTC с JNKVTC с VTIVTC с VTWV
Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BND

Сравнение комиссий VTC и SPIB

VTC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VTC vs. SPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTC
Ранг доходности на риск VTC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTC c SPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCSPIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.62

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.30

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.74

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

10.02

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTC vs. SPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTC на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SPIB равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTC и SPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCSPIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.62

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.43

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.88

-0.57

Корреляция

Корреляция между VTC и SPIB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTC и SPIB

Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности SPIB в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		4.94%4.76%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%0.00%0.00%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.44%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%

Просадки

Сравнение просадок VTC и SPIB

Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и SPIB.

Загрузка...

Показатели просадок

VTCSPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-14.94%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-2.02%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-14.80%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.25%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-1.91%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.55%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VTC и SPIB

Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что VTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTCSPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

1.41%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

1.95%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

3.35%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

4.45%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

4.59%

+3.15%