Сравнение VTC с QLTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA).
VTC и QLTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTC и QLTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTC и QLTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.26% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | -2.55% | 0.84% |
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | -0.32% | 7.36% | 1.23% | 7.60% | -15.14% | -2.32% | 9.62% | 12.54% | -2.27% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VTC показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у QLTA с доходностью -0.32%.
VTC
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
QLTA
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTC и QLTA
VTC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QLTA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTC vs. QLTA — Ранг доходности на риск
VTC
QLTA
Сравнение VTC c QLTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTC | QLTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.86 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.70 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 5.04 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTC | QLTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.86 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.03 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VTC и QLTA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTC и QLTA
Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности QLTA в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.86% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 4.38% | 4.33% | 4.11% | 3.39% | 2.79% | 1.96% | 2.31% | 2.99% | 3.09% | 2.67% | 2.59% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок VTC и QLTA
Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, примерно равная максимальной просадке QLTA в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и QLTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTC | QLTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -22.27% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.81% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -21.36% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -4.02% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -4.69% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.95% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTC и QLTA
Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) имеют волатильность 2.19% и 2.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTC | QLTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.20% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 3.04% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 5.33% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 7.22% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 7.02% | +0.72% |