PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTBNX с VBTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTBNX с VBTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).

VTBNX управляется Vanguard. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VTBNX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTBNX и VBTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		-0.39%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		-0.28%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, VTBNX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTBNX имеют среднегодовую доходность 1.58%, а акции VBTIX немного впереди с 1.61%.

VTBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.62%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.58%

VBTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.67%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с VTSAXVTBNX с FXNAXVTBNX с VTIVTBNX с VGSLXVTBNX с VOOVTBNX с SPY
Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с VTSPXVBTIX с MWTIXVBTIX с VBIMX

Сравнение комиссий VTBNX и VBTIX

VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Доходность на риск

VTBNX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTBNX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTBNXVBTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.93

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.67

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

4.72

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTBNX vs. VBTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTBNX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBNX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTBNXVBTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.03

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.33

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.95

-0.58

Корреляция

Корреляция между VTBNX и VBTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBNX и VBTIX

Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VBTIX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		3.68%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%0.00%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.62%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VTBNX и VBTIX

Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, примерно равная максимальной просадке VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и VBTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTBNXVBTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.71%

-18.90%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.73%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-18.13%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.71%

-18.90%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-2.94%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-2.32%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.97%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VTBNX и VBTIX

Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеют волатильность 1.52% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTBNXVBTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.55%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.58%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

4.36%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

5.99%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

4.97%

-0.06%