Сравнение VTBNX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
VTBNX управляется Vanguard. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VTBNX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBNX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.60% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBNX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью -0.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTBNX имеют среднегодовую доходность 1.56%, а акции VBMPX немного впереди с 1.60%.
VTBNX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.56%
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBNX и VBMPX
VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VBMPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTBNX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
VTBNX
VBMPX
Сравнение VTBNX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBNX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.00 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.79 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 5.11 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBNX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.00 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VTBNX и VBMPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBNX и VBMPX
Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VBMPX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок VTBNX и VBMPX
Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, примерно равная максимальной просадке VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBNX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -18.90% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.73% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -18.12% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -18.90% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -3.13% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -3.54% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.96% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBNX и VBMPX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеют волатильность 1.52% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBNX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.55% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.59% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 4.37% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 5.99% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.97% | -0.06% |