PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTBNX с FNSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTBNX с FNSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).

VTBNX управляется Vanguard. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VTBNX и FNSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTBNX и FNSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		-0.39%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%0.35%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		-0.12%6.01%3.90%4.90%-5.76%-1.25%4.28%4.95%1.14%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, VTBNX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у FNSOX с доходностью -0.12%.

VTBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.62%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.58%

FNSOX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.80%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с VTSAXVTBNX с FXNAXVTBNX с VTIVTBNX с VGSLXVTBNX с VOOVTBNX с SPY
Часто сравнивают с FNSOX:
FNSOX с FUMBXFNSOX с FXNAXFNSOX с BSVFNSOX с FIPDXFNSOX с BPRIXFNSOX с BNDFNSOX с VBTLX

Сравнение комиссий VTBNX и FNSOX

VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FNSOX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Доходность на риск

VTBNX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FNSOX
Ранг доходности на риск FNSOX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTBNX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTBNXFNSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.74

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.68

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.79

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

10.34

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTBNX vs. FNSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTBNX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FNSOX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBNX и FNSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTBNXFNSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.74

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.56

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.83

-0.46

Корреляция

Корреляция между VTBNX и FNSOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBNX и FNSOX

Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FNSOX в 3.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		3.68%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		3.14%3.22%2.80%1.74%0.81%0.80%1.54%2.61%2.04%0.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTBNX и FNSOX

Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и FNSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTBNXFNSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.71%

-8.92%

-9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-1.47%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-8.77%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-1.08%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-1.75%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.40%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VTBNX и FNSOX

Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VTBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTBNXFNSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.75%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

1.37%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

2.21%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

2.86%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

2.48%

+2.43%