Сравнение VTBNX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VTBNX управляется Vanguard. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности VTBNX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBNX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBNX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции VTBNX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.58% против 3.05% соответственно.
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBNX и DODIX
VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
VTBNX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
VTBNX
DODIX
Сравнение VTBNX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBNX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.67 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.88 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 5.55 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBNX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.25 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.69 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.48 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между VTBNX и DODIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBNX и DODIX
Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VTBNX и DODIX
Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBNX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -16.89% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.94% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -16.89% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -16.89% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -2.09% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -1.50% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.99% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBNX и DODIX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) составляет 1.52%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что VTBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBNX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.82% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.80% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.60% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 5.52% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.42% | +0.49% |