Сравнение VTBIX с SPSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK).
VTBIX управляется Vanguard. SPSK - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VTBIX и SPSK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBIX и SPSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | -0.40% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | -1.88% | 7.47% | 0.04% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | -1.10% | 6.16% | 2.95% | 3.95% | -7.75% | -1.30% | 3.67% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBIX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у SPSK с доходностью -1.10%.
VTBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.47%
SPSK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBIX и SPSK
VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPSK в 0.50%.
Доходность на риск
VTBIX vs. SPSK — Ранг доходности на риск
VTBIX
SPSK
Сравнение VTBIX c SPSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBIX | SPSK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.76 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.17 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 4.65 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBIX | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.76 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.15 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VTBIX и SPSK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBIX и SPSK
Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности SPSK в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.61% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.04% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTBIX и SPSK
Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки SPSK в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и SPSK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBIX | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -12.83% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.85% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -12.45% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -2.14% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -3.90% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.72% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBIX и SPSK
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBIX | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.42% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.44% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 4.20% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 5.34% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.51% | -0.60% |