Сравнение SPSK с SPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).
SPSK и SPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSK - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSK или SPUS.
Корреляция
Корреляция между SPSK и SPUS составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPSK и SPUS
Основные характеристики
SPSK:
0.43
SPUS:
1.90
SPSK:
0.66
SPUS:
2.52
SPSK:
1.08
SPUS:
1.35
SPSK:
0.39
SPUS:
2.58
SPSK:
2.76
SPUS:
10.20
SPSK:
1.04%
SPUS:
2.90%
SPSK:
6.72%
SPUS:
15.61%
SPSK:
-12.83%
SPUS:
-30.80%
SPSK:
-3.15%
SPUS:
-1.64%
Доходность по периодам
С начала года, SPSK показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 29.07%.
SPSK
2.41%
-0.02%
1.77%
2.74%
N/A
N/A
SPUS
29.07%
3.19%
9.53%
29.49%
17.92%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSK и SPUS
SPSK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSK c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSK и SPUS
Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности SPUS в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 2.94% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.68% | 0.87% | 1.21% | 0.93% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок SPSK и SPUS
Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и SPUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSK и SPUS
Текущая волатильность для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) составляет 1.51%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что SPSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.