PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPSK с UMMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSK с UMMA

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).

SPSK и UMMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSK - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSK или UMMA.

Корреляция

Корреляция между SPSK и UMMA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPSK и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSK:

0.79

UMMA:

0.23

Коэф-т Сортино

SPSK:

1.17

UMMA:

0.50

Коэф-т Омега

SPSK:

1.14

UMMA:

1.06

Коэф-т Кальмара

SPSK:

0.86

UMMA:

0.27

Коэф-т Мартина

SPSK:

4.40

UMMA:

0.91

Индекс Язвы

SPSK:

1.21%

UMMA:

5.67%

Дневная вол-ть

SPSK:

6.79%

UMMA:

20.90%

Макс. просадка

SPSK:

-12.83%

UMMA:

-34.17%

Текущая просадка

SPSK:

-0.79%

UMMA:

-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, SPSK показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 9.15%.

SPSK

С начала года

1.90%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

1.64%

1 год

5.33%

3 года

2.66%

5 лет

0.76%

10 лет

N/A

UMMA

С начала года

9.15%

1 месяц

11.48%

6 месяцев

7.48%

1 год

4.70%

3 года

10.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Сравнение комиссий SPSK и UMMA

И SPSK, и UMMA имеют комиссию равную 0.65%.

SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSK и UMMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSK
Ранг риск-скорректированной доходности SPSK, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг риск-скорректированной доходности UMMA, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMMA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSK c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPSK на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа UMMA равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSK и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSK и UMMA

Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности UMMA в 0.83%

TTM20242023202220212020
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		3.49%3.53%2.95%2.22%2.56%1.78%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.83%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPSK и UMMA

Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и UMMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPSK и UMMA

Текущая волатильность для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) составляет 1.40%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что SPSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...