Сравнение SPSK с SPRE
SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) and SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) are both exchange-traded funds - SPSK is a Global Bonds fund tracking the Dow Jones Sukuk Total Return Index, while SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPSK returned 0.83%/yr vs 1.44%/yr for SPRE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPSK и SPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSK показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у SPRE с доходностью 12.75%.
SPSK
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
SPRE
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 9.61%
- С начала года
- 12.75%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPSK и SPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | -0.13% | 6.16% | 2.95% | 3.95% | -7.75% | -1.30% | -0.03% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 12.75% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 44.78% | -0.17% |
Correlation
The correlation between SPSK and SPRE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between SPSK and SPRE shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSK vs. SPRE — Ранг доходности на риск
SPSK
SPRE
Сравнение SPSK c SPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPSK | SPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.73 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 6.20 | -3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPSK и SPRE
Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и SPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSK | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.83% | -38.34% | +25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -9.63% | +6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.08% | -22.04% | +18.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -38.34% | +25.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -8.46% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -17.75% | +13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.69% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSK и SPRE
Текущая волатильность для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) составляет 0.73%, в то время как у SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что SPSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSK | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 4.06% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 10.42% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 13.59% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 18.79% | -13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 18.34% | -12.91% |
Сравнение комиссий SPSK и SPRE
И SPSK, и SPRE имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSK и SPRE
Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности SPRE в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 3.71% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.37% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
SPSK and SPRE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRE has higher volatility (4.06%) compared to SPSK (0.73%). In terms of maximum drawdown, SPSK dropped -12.83% vs SPRE's -38.34%.
On 5-year performance, SPRE leads with 1.44% vs 0.83% for SPSK. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SPSK has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPRE has performed better with a 1.44% return vs 0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPSK and SPRE have the same expense ratio: 0.50% per year.
SPSK has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.71% for SPRE.
SPSK is categorized as Global Bonds, while SPRE is REIT. SPSK tracks Dow Jones Sukuk Total Return Index, while SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index.
SPRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPSK и SPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор