PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPSK с HLAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPSK и HLAL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SPSK с HLAL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).

SPSK и HLAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSK - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSK или HLAL.

Доходность

Сравнение доходности SPSK и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSK:

0.92

HLAL:

0.32

Коэф-т Сортино

SPSK:

1.34

HLAL:

0.48

Коэф-т Омега

SPSK:

1.16

HLAL:

1.07

Коэф-т Кальмара

SPSK:

0.98

HLAL:

0.22

Коэф-т Мартина

SPSK:

5.06

HLAL:

0.76

Индекс Язвы

SPSK:

1.21%

HLAL:

6.29%

Дневная вол-ть

SPSK:

6.77%

HLAL:

20.78%

Макс. просадка

SPSK:

-12.83%

HLAL:

-33.57%

Текущая просадка

SPSK:

-0.39%

HLAL:

-6.78%

Доходность по периодам

С начала года, SPSK показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью -2.98%.

SPSK

С начала года

2.31%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

2.48%

1 год

6.22%

3 года

2.67%

5 лет

0.84%

10 лет

N/A

HLAL

С начала года

-2.98%

1 месяц

4.54%

6 месяцев

-3.76%

1 год

5.84%

3 года

10.70%

5 лет

15.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Сравнение комиссий SPSK и HLAL

SPSK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSK и HLAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSK
Ранг риск-скорректированной доходности SPSK, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг риск-скорректированной доходности HLAL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLAL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSK c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPSK на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа HLAL равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSK и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSK и HLAL

Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности HLAL в 0.69%

TTM202420232022202120202019
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		3.48%3.53%2.95%2.22%2.56%1.78%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.69%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SPSK и HLAL

Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и HLAL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPSK и HLAL

Текущая волатильность для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) составляет 1.40%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что SPSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...