PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSK с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSK с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - SPSK is a Global Bonds fund tracking the Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment), while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPSK returned 0.83%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPSK и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSK показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

SPSK

1 день
-0.22%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-0.08%
1 год
3.74%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.83%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSK и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		0.03%6.16%2.95%3.95%-7.75%-1.30%3.67%0.02%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%0.44%

Correlation

The correlation between SPSK and HLAL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.23

The correlation between SPSK and HLAL shifts across timeframes, from 0.19 (5 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с SPSK:
SPSK с SPUSSPSK с SPRESPSK с AMAPXSPSK с SPYSPSK с UMMASPSK с WISEXSPSK с GLD
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с QQQ

Доходность на риск

SPSK vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSK
Ранг доходности на риск SPSK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSK: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSK c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSKHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
3.33

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
4.62

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.59

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

4.30

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

19.85

-15.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSK vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSK на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSK и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSKHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

3.33

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.91

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.89

-0.69

Просадки

Сравнение просадок SPSK и HLAL

Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSKHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.83%

-33.57%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-10.20%

+7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.17%

-21.67%

+18.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.45%

-23.18%

+10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.07%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.00%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.20%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSK и HLAL

Текущая волатильность для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) составляет 0.96%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что SPSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSKHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

3.70%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

9.95%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

13.17%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

17.60%

-12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

20.21%

-14.75%

Сравнение комиссий SPSK и HLAL

И SPSK, и HLAL имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSK и HLAL

Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		4.24%3.63%3.53%2.95%2.22%2.56%1.78%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPSK and HLAL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to SPSK (0.96%). In terms of maximum drawdown, SPSK dropped -12.83% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 0.83% for SPSK. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SPSK has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSK and HLAL have the same expense ratio: 0.50% per year.

SPSK has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.44% for HLAL.

SPSK is categorized as Global Bonds, while HLAL is Large Cap Growth Equities. SPSK tracks Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment), while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: SP Funds and Wahed.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSK и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор