Сравнение SPSK с HLAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).
SPSK и HLAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSK - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPSK и HLAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSK и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | -1.10% | 6.16% | 2.95% | 3.95% | -7.75% | -1.30% | 3.67% | 0.02% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | -3.31% | 18.30% | 16.70% | 30.13% | -17.56% | 28.64% | 24.65% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSK показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью -3.31%.
SPSK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSK и HLAL
И SPSK, и HLAL имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
SPSK vs. HLAL — Ранг доходности на риск
SPSK
HLAL
Сравнение SPSK c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSK | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.15 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.77 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.77 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 8.08 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSK | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.15 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.68 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.74 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между SPSK и HLAL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSK и HLAL
Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности HLAL в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.04% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% | 0.00% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.55% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SPSK и HLAL
Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и HLAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSK | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.83% | -33.57% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -13.15% | +10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -23.18% | +10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -6.39% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -5.10% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 2.89% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSK и HLAL
Текущая волатильность для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) составляет 1.42%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что SPSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSK | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 5.86% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 10.16% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 19.53% | -15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 17.53% | -12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 20.33% | -14.82% |